海通证券账户不存在 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(16)

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。

3基金投资组合平均剩余期限

3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 18

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 27

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过60天情况说明

在本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过60天。

3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）

1 30天以内 100.07 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)60天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)90天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)180天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 180天(含)397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 100.07 -

4报告期内投资组合平均剩余存续期超过60天情况说明

在本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过60天。

5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。海通证券账户不存在

6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 -

报告期内偏离度的最低值 -

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9投资组合报告附注

9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

9.2本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 205,298.99

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 205,298.99

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2017年06月30日）

1华安月安鑫短期理财债券A（原华安双月鑫短期理财债券A）

阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － －

自2012-6-14（原华安双月鑫短期理财债券合同生效日）至2012-12-31 1.8868% 0.0086% - - - -

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