东海证券山西营业部 银华沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(15)

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,809.97

2 应收证券清算款 186,798.95

3 应收股利 -

4 应收利息 1,827.58

5 应收申购款 26,265.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 218,702.02

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 600150 中国船舶 204,909.02 0.15 重大事项

2 600666 奥瑞德 167,040.00 0.12 重大事项

3 300104 乐视网 123,204.10 0.09 重大事项

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段 净值增长

率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2014.1.7-2014.12.31 49.80% 1.05% 54.45% 1.15% -4.65% -0.10%

2015．1.1-2015．12.31

1.43% 2.42% 5.70% 2.36% -4.27% 0.06%

2016.1.1-2016.12.31 -10.83% 1.35% -10.63% 1.33% -0.20% 0.02%

2017.1.1-2017.12.31 21.68% 0.60% 20.63% 0.60% 1.05% 0.00%

自基金合同生效（2014.1.7）起至2017.12.31 64.87% 1.51% 76.00% 1.50% -11.13% 0.01%

十四、基金的费用

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的费和费、仲裁费和诉讼费；

7.基金的证券交易费用；

8.基金上市初费和上市月费；

9.证券账户开户费用、银行账户维护费；

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