东海证券山西营业部 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要）(17)

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

11.投资组合报告附注

1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2)本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)其他资产构成

序号 名称 金额

1 存出保证金 91,886.37

2 应收证券清算款 67,958.62

3 应收股利 -

4 应收利息 -2,212.23

5 应收申购款 54,367.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 212,000.15

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

截至2017年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段 净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

－ －

2008年7月3日－2008年12月31日 -7.84% 0.73% -27.31% 2.54% 19.47% -1.81%

2009年1月1日－2009年12月31日 80.13% 1.65% 78.18% 1.75% 1.95% -0.10%

2010年1月1日2010年12月31日 10.56% 1.33% -10.61% 1.34% 21.17% -0.01%

2011年1月1日2011年12月31日 -25.37% 1.20% -21.11% 1.10% -4.26% 0.10%

2012年1月1日－2012年12月31日 19.11% 0.99% 6.54% 1.09% 12.57% -0.10%

2013年1月1日－2013年12月31日 5.35% 1.10% -7.16% 1.19% 12.51% -0.09%

2014年1月1日－2014年12月31日 4.11% 1.21% 44.26% 1.03% -40.15% 0.18%

2015年1月1日2015年12月31日 24.84% 3.83% 6.45% 2.11% 18.39% 1.72%

2016年1月1日2016年12月31日 -37.27% 2.45% -9.56% 1.19% -27.71% 1.26%

2017年1月1日2017年9月30日 14.01% 0.85% 12.73% 0.49% 1.28% 0.36%

2008年7月3日－2017年9月30日 59.75% 1.83% 41.44% 1.44% 18.31% 0.39%

十四、基金的费用概述

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后与基金有关的费和费；

（6）基金的证券交易费用；

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