东海证券山西营业部 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要）(16)

注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 814,824.84 0.41

B 采矿业 5,243,448.70 2.66

C 制造业 106,785,832.42 54.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,819,700.40 0.92

E 3,043,135.64 1.54

F 批发和零售业 1,170,804.05 0.59

G 交通运输、仓储和邮政业 900,913.91 0.46

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,152,434.03 0.58

J 金融业 29,066,180.02 14.75

K 房地产业 7,210,842.35 3.66

L 租赁和商务服务业 2,691,123.00 1.37

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 972,280.00 0.49

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.06

R 文化、体育和娱乐业 5,896,952.50 2.99

S 综合 - -

合计 166,883,771.85 84.71

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600036 招商银行 275,000 7,026,250.00 3.57

2 000063 中兴通讯 232,919 6,591,607.70 3.35

3 601318 中国平安 119,329 6,462,858.64 3.28

4 002343 慈文传媒 151,200 5,852,952.00 2.97

5 601012 隆基股份 197,672 5,825,393.84 2.96

6 000426 兴业矿业 473,490 5,203,655.10 2.64

7 000002 万科Ａ 197,755 5,191,068.75 2.64

8 000651 格力电器 129,756 4,917,752.40 2.50

9 600104 上汽集团 161,060 4,862,401.40 2.47

10 601166 兴业银行 280,800 4,855,032.00 2.46

4.报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未投资资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/ruanjian/article-76907-16.html