东海证券山西营业部 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要）(15)

本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立完善的投资决策运作体系：

（1）投资决策委员会会议：基金管理人投资决策层,对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，并对重大投资决策做出决定。

（2）行业及风格配置会议：由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。按照投资决策委员会决议，根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐，评估投资组合的构成以及资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达成一致时，对投资组合的调整才能够付诸实施。当观点没有达成一致的情况下，由投资总监最终决策。

（3）投资组合会议：由投资总监主持，基金经理和研究分析部研究员参加会议。审议研究员提出的公司分析报告，确定进入或剔除出股票购买清单的股票名单。

（4）基金经理根据行业及风格配置会议的资产配置指令和购买清单审议会议作出的结论构建投资组合。在构建投资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求，同时其对组合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。

（5）风险管理和业绩分析报告会：风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。针对现有的投资组合，所有的风险控制规则都需要得到检验，从而保证在投资框架允许的范围内进行投资。

（6）基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告，以及最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：85%沪深300指数+15%中债国债总指数（全价）

沪深300指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

由于沪深300指数具有市场代表性强、普通投资者比较熟悉等特征，所以本基金选择沪深300指数衡量股票投资部分的业绩。

中债国债总指数是业内最常用的一种评判债券投资收益的基准指数之一，由于其权威性、便利性、及时性的特点，本基金债券部分的业绩比较基准选择中债国债总指数（全价）。

十一、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2017年09月30日，本报告财务资料未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 166,883,771.85 83.19

其中：股票 166,883,771.85 83.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.99

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 25,504,733.29 12.71

8 其他资产 212,000.15 0.11

9 合计 200,600,505.29 100.00

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