2015年银行贷款基准利率 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书(18)

其中：政策性金融债 29,940,000.00 5.77

4 企业债券 394,607,914.40 76.07

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,086,000.00 1.94

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 434,633,914.40 83.79

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 136597 16石大01 399,980 39,170,041.40 7.55

2 1680094 16启国投债 400,000 38,160,000.00 7.36

3 124240 PR合工投 600,970 36,520,946.90 7.04

4 124131 PR安国资 600,000 36,252,000.00 6.99

5 124159 PR绍城改 500,000 30,210,000.00 5.82

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

（3）本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）本基金为纯债基金，不进行股票投资。

（3）截至2017年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下：

金额单位：元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,856.32

2 应收证券清算款 1,002,104.11

3 应收股利 -

4 应收利息 15,134,965.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,142,925.89

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金为纯债基金，不进行股票投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2017年12月31日）：

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － －

2013.01.07-2013.12.31 -0.55% 0.13% -1.04% 0.10% 0.49% 0.03%

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