海通证券账户不存在 招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书（更新）摘要(15)

10 111785767 17天津银行CD201 3,000,000 293,493,488.16 1.46

7影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0544%

报告期内偏离度的最低值 -0.0002%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0265%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9投资组合报告附注

9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。

9.2

本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

9.3

报告期内基金投资的前十名证券除17天津银行CD201（证券代码111785767）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

该证券发行人于2017年5月27日因违规经营，被天津银监局。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

9.4其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 54,752,968.39

4 应收申购款 5,082,432.69

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 59,835,401.08

13基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

招商财富宝交易型货币A：

阶段 基金份额净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － －

2016.06.30-2016.12.31 1.2973% 0.0027% 0.1799% 0.0000% 1.1174% 0.0027%

2017.01.01-2017.06.30 1.9589% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.7829% 0.0011%

2017.01.01-2017.09.30 3.0217% 0.0009% 0.2654% 0.0000% 2.7563% 0.0009%

基金成立起至2017.09.30 4.3583% 0.0027% 0.4453% 0.0000% 3.9130% 0.0027%

招商财富宝交易型货币E：

阶段 基金份额净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － －

2016.06.30-2016.12.31 1.3930% 0.0028% 0.1799% 0.0000% 1.2131% 0.0028%

2017.01.01-2017.06.30 2.0698% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.8938% 0.0010%

2017.01.01-2017.09.30 3.1902% 0.0009% 0.2654% 0.0000% 2.9248% 0.0009%

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