海通证券账户不存在 招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书（更新）摘要(14)

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3基金投资组合平均剩余期限

3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天以内 35.75 3.20

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)-60天 8.45 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 38.81 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)-120天 0.20 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)-397天（含） 19.75 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 102.95 3.20

4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过240天，本报告期内，本基金未发生超标情况。

5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 969,700,631.80 4.81

其中：政策性金融债 969,700,631.80 4.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,550,865,905.42 22.57

8 其他 - -

9 合计 5,520,566,537.22 27.39

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）

1 111715186 17民生银行CD186 7,000,000 692,924,238.57 3.44

2 111714173 17江苏银行CD173 5,000,000 495,135,011.10 2.46

3 111713048 17浙商银行CD048 5,000,000 494,830,022.52 2.45

4 170204 17国开04 4,200,000 419,302,741.22 2.08

5 111785562 17贵阳银行CD141 4,000,000 391,355,547.13 1.94

6 111711183 17平安银行CD183 3,000,000 299,052,817.28 1.48

7 111796840 17大连银行CD074 3,000,000 298,742,702.90 1.48

8 111797220 17广州农村商业银行CD078 3,000,000 298,514,670.19 1.48

9 111719290 17恒丰银行CD290 3,000,000 297,399,776.83 1.48

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