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市场有风险，投资需谨慎金融项目日报。

2019年11月14日证券研究报告—金融工程日报金融工程日报分析日期2019年11月13日证券分析师：丁竞渊执业证书编号：S06305160800 01 电话：021-20333723 邮箱：djy@longone.com.cn 东海策略研究类模板◎ 市场数据：主要指数最新1个交易日，多数权重下降，创业板指数（0.62%）涨幅最大，金融指数（-0.54%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.25%）跌幅最大；最近22个交易日，多数权重下降，中小板指数（0.46%）涨幅最大，金融指数（-5.42%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数市场上涨，电子（1.43%）涨幅最大，休闲服务（-1.19%）跌幅最大；最新5个交易日，各产业普遍上涨，仅食品饮料（1.24%）、电子（0.22%）上涨，家用电器（-5.39%）跌幅最大；近1个月来，多数市场上涨，农林牧渔（3.07%）涨幅最大，国防军工（-8.48%）跌幅最大。

两融11月12日两融余额增加，为9674.35亿元，其中融资余额增加，为9539.52亿元，融券余额增加，为134.83亿元。

行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中，IH1911（0.07%），IF1911（0.00%）基差为正，IC1911（-0.07%）基差为负。

基差/指数（年化）IH1911为（13.10%），IF1911为（0.09%），IC1911为（-12.51%）。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位反弹。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值沽虚值接近。

远月购2006月3.000元行权价合约的虚值最大（百分比表示4.99%）。

近月合约中购1911月3.000元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.87%）。

相关研究报告行业有风险东海证券官网客服电话，投资需谨慎金融项目日报正文目录 1.重要指数与市场一览......................................................................3 1.1.重要指数体融工程日报1.重要指数与市场一览1.1.重要指数体融指数（-0.54%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.25%）跌幅最大；最近22个交易日，多数权重下降，中小板指数（0.46%）涨幅最大，金融指数（-5.42%）跌幅最大。

表1 市场主要指数一览指数名称最新1个交易日收益率 最新5个交易日收益率 最新22个交易日收益率上证50 -0.12% -2.15% -1.52% 沪深300 -0.09% -2.13% -1.35% 中证500 -0.12% -1.99% -4.98% 上证指数-0.33% -2.46% -3.41% 中小板指数0.29% -0.89% 0.46% 创业版指数0.62% -1.25% 0.14% 金融指数-0.54% -3.25% -5.42% 资料来源：万德资讯，东海证券图1 (各指数最新1个交易日收益率) -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80%资料来源：万德资讯，东海证券4市场有风险，投资需谨慎金融项目时报图2 (各指数最新5个交易日收益率) -3.50% -3.00% -2.50% -2.00% -1.50% -1.00% -0.50% 0.00%最新5个交易日收益率资料来源：万德资讯，东海证券图3 (各指数最新22个交易日收益率) -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00%最新22个交易日收益率资料来源：万德资讯，东海证券1.2.行业表现最新1个交易日，多数市场上涨，电子（1.43%）涨幅最大，休闲服务（-1.19%）跌幅最大；最新5个交易日，各产业普遍上涨，仅食品饮料（1.24%）、电子（0.22%）上涨，家用电器（-5.39%）跌幅最大；近1个月来，多数市场上涨，农林牧渔（3.07%）涨幅最大，国防军工（-8.48%）跌幅最大。

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