东海证券山西营业部 南方安睿混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(20)

1 国家债券 3,989,200.00 1.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,947,000.00 4.38

其中：政策性金融债 9,947,000.00 4.38

4 企业债券 78,275,159.40 34.49

5 企业短期融资券 20,024,000.00 8.82

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,441,800.95 1.08

8 同业存单 76,748,000.00 33.82

9 其他 - -

10 合计 191,425,160.35 84.36

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 111712190 17北京银行CD190 300,000 28,929,000.00 12.75

2 111714240 17江苏银行CD240 300,000 28,551,000.00 12.58

3 011758067 17鲁高速SCP004 200,000 20,024,000.00 8.82

4 111783984 17杭州银行CD181 200,000 19,268,000.00 8.49

5 122352 12广汽03 155,000 15,351,200.00 6.77

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.11投资组合报告附注

1.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,559.33

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,851,748.23

5 应收申购款 197.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,869,505.19

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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