小学数学模型思想举例_戈登模型 例题_板快模型题怎么解(2)

价升量增，价跌量减。 买卖双方对价格的认同程度通过成交量的大小得到确 时空关系 时间指完成一个升降周期需要的时间，空间指价格能够上升的幅度。 横起来多长，竖起来多高。 一些神秘数字，如黄金分割率的0.618和5的整数倍5、10、15等。 K线图 移动平均线 对技术分析的态度 不能迷信。 不要完全否定。 须结合基本分析。 第12章期货市场 期货的交易机制 期货的经济功能 期货价格的确定 中国股指期货及其在投资实践中的应用 期货的经济功能 避险功能。 价格发流 一年后流 借90元 +90 -90（1+4%） 用90元买股票 -90 ST+2 做期货空头 0 92.5- ST 总计 0 0.9 沪深300指数期货合约的主要要素 合约标的 沪深300指数 合约乘数 每点300元 报价单位 指数点 最小变动价位 0.2点 合约月份 当月、下月及随后两个季月 交易时间 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15 最后交易日交易时间 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15 每日价格最动 上一个交易结算价的±10% 最低交易保证金 合约价值的12% 最后交易日 合约到期月份的第三个周五 交割日期 同最后交易日 交割方式 交割 手续费 10元/手 交易代码 IF 上市交易所 中国金融期货交易所 例题12-3 假定某指数基金经理在2011年1月4日持有沪深300指数所对应的股票的价值是5000万元，其担心未来市场会下跌，但由于一些原因暂时不能抛售这些股票。

问：基金经理应该怎样回避未来可能的价格下跌？ 基金经理可以在1月4日卖出价值5000万元的与沪深300指数相对应的期货合约IF1106。 到1月25日，基金经理买回期货合约，比较和期货。 例题12-4 2011年1月25日，某公司正考虑在3月25日开始的养老金投资计划：届时公司将投资长盛300指数基金1000万元。在1月25日，沪深300指数是2938.65点，长盛300指数基金的单位净值是0.97元，1000万元可买基金单位份额大约为1030.93万份（1000/0.97）。公司担心股票价格在这段时间会上涨，基金单位净值会增加，届时1000万资金不能购买1030.93万份基金份额。问：公司应采取何种策略来应对股价上涨的风险？ 第13章期权市场 期权合约的要素和分类 美式期权分析 欧式期权分析 期权交易策略 中国大陆投资市场上的主要期权产品或类似产品 期权合约的基本要素 期权的有效期限。 期权的执行价格 期权的基础资产。 期权的单位合约数量。 期权价格，又称期权费。 期权合约的分类 根据期权买方权利的不同，期权可分为看涨期权和看跌期权。 按照期权买方执行期权的时限划分，期权可分为欧式期权和美式期权。

根据期权的执行价格和标的资产市场价格的关系，期权可分为实值期权、平值期权和虚值期权。 看涨期权到期日买卖双方的盈亏 影响期权价格的因素分析 股票市价（ST） 执行价格（X） 到期期限（T） 股票价格的波动性σ 无风险利率r 股票红利 D 。 选择买方还是卖方？ 如果投资人预期未来标的资产市场价格会上升，但又担心价格下跌，则其应该充当看涨期权的多头； 如果投资人预期未来标的资产市场价格会下跌，但又担心价格上升，则其应该充当看跌期权的多头； 如果投资人确信未来标的资产市场价格会下跌，则其可以充当看涨期权的空头； 如果投资人确信未来标的资产市场价格会上涨，则其可以充当看跌期权的空头。 例题13-2 东富龙股票现价为28元，6个月后到期、执行价格为30元的看跌期权的期权费为5元/股。问：①如果你认为东富龙股价上升的可能性很大，你应该选择充当该期权的空头还是多头？②如果你认为东富龙股价将会下降，你又如何选择？ 看涨–看跌平价 对于同一执行价格的看涨期权和看跌期权，两者之间有着密切的联系，这种联系被称为看涨–看跌平价。 例题13-5 现在是1月8日，东富龙股票现价是98元，3月份执行价格为100元的看跌期权的价格是5元，投资者购买东富农股票100股，同时买进一份看跌期权合约。

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