一万元以下投资项目 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（201(7)

5 601939 建设银行 922,870 7,087,641.60 3.28

6 600036 招商银行 240,000 6,964,800.00 3.22

7 600104 上汽集团 202,800 6,497,712.00 3.01

8 600383 金地集团 510,200 6,443,826.00 2.98

9 600028 中国石化 978,500 5,998,205.00 2.78

10 601607 上海医药 224,200 5,423,398.00 2.51

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 118,464,000.00 54.83

9 其他 - -

10 合计 118,464,000.00 54.83

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111712305 17北京银行CD305 300,000 29,619,000.00 13.71

2 111720283 17广发银行CD283 300,000 29,619,000.00 13.71

3 111716287 17上海银行CD287 300,000 29,616,000.00 13.71

4 111771105 17宁波银行CD240 300,000 29,610,000.00 13.70

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未进行权证投资。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,其他衍生工具-股指期货投资与证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将其他衍生工具-股指期货投资的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

2)本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的管理。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

3)本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11.投资组合报告附注

1)本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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