【每日一题】运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解

证券投资研究所审稿人课程提交日期的实验报告____________审阅分数____________实验5：使用Excel解决最佳投资组合解决方案[实验目的] 1、了解投资组合的回报率和风险2、进一步理解最优投资组合模型，并据此构建多种资产的最优投资组合； [实验条件] 1、一台个人计算机，预装Windows操作系统和浏览器； 2、计算机通过局域网连接到Internet； 3、 Matlab或Excel软件。 [知识准备]理论知识：教科书收入和风险的第3章，第4章投资组合模型，第5章CAPM实验参考资料：“财务模型-使用EXCEL和VBA”电子书，第3章，第4章，第5章[ [实验项目内容]请参阅“财务建模-使用EXCEL和VBA”电子书（4. 3））第4章的相关章节，以完成以下实验A。打开“实验五组合Optimization.xls ”，转到“使用求解器来计算最佳组合”子数据表； B.调用求解器以解决问题。单击“工具”，然后在下拉菜单中单击“求解器”。如果此选项不可用，这意味着您需要先加载求解器，然后才能使用它。如何加载请参考实验性补充文档“ EXCEL求解器功能安装”。CD在“求解器”选项卡中选择“选项”，然后选择“非负数”再次运行，并比较投资比率返回了两倍。消极的。在实验报告中记录两次获得的最佳投资组合，并说明负投资比率是什么意思？ E.（可选）借助VBA持续进行呼叫计划和解决的过程来生成有效的投资组合和资本市场线。参考实验请参阅电子书“财务建模-使用EXCEL和VBA”电子书第4章P83F。比较卖空交易和非卖空交易的有效边界图，以解释两者之间的区别？ [实验项目的步骤和结果] A. B.使用求解器C.负投资比率表示证券的风险远远大于其收益率，并且不再适合投资。 F.比较可以卖空和非卖空的有效边界以说明差异？与非卖空的有效边界图相比，我们可以看到在相同风险的卖空情况下的预期收益要高于非卖空情况下的预期收益，而非卖空情况下的预期收益要高于非卖空情况下的预期收益。卖空曲线随着风险的增加而增加。该程度明显大于非卖空曲线。 [实验项目的结论和经验]通过这个实验，我学会了使用excel来计算相关组合的最佳组合。同时，我还绘制了风险收益曲线，为未来的公司运营奠定了坚实的基础。打下坚实的基础。 [老师的评论和评分]

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