格兰杰的因果检验理论是什么？公式是什么？如何判断结果？主要是对公式和理论的解释，谢谢！

尽管因果关系的概念存在哲学或其他概念上的困难，但格兰杰因果关系检验（格兰杰因果关系检验）通常用于实际应用中. 考虑到最简单的形式，格兰杰检验使用F统计量来检验X的滞后值是否显着影响Yt（在统计意义上）. Y的滞后值已被综合考虑；如果影响不显着，则X不是Y的“ Granger原因”，如果影响是显着，则X称为Y的“ Granger原因”. 类似地，这也可以用来检验Y是否是“ Cause”（原因） X的滞后值以及Y的滞后值是否影响X（已经考虑了X的滞后对X本身的影响）. 该检验包括Y自身滞后值和X滞后值的回归；如果X的滞后值不显着，则X不是Y的格兰杰原因. 同样，当测试Y是X的原因时，可以使用F检验方法测试X的滞后值和Y的滞后值的回归，以测试Y滞后值的影响. 需要两个回归: 对所有j，在第一个方程中检验假设H0X: βj= 0；对于所有j，在第二个等式中检验假设H0Y: αj= 0. 如果不拒绝前者，则X不是Y的格兰杰原因；如果未拒绝后者，则Y并非X的格兰杰原因. 没有明显的方法来确定滞后长度k. 显然，有四种可能的结果: X和Y并非彼此的格兰杰原因（均不拒绝H0X和H0Y）； X和Y是彼此的Granger原因（均拒绝H0X和H0Y）； X是Y的Granger原因，但Y不是X的Granger原因（拒绝H0X但不拒绝H0Y）； Y是X的Granger原因格兰杰检验原理格兰杰检验原理，但X并不是Y的Granger原因（H0X不被拒绝，但H0Y被拒绝）. 请注意，X的当前值未出现在第一次回归中，Y的当前值未出现在第二次回归中.

热情的网民2009-06-02 01:55

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