佛山市佛塑科技集团期货交易管理系统（2014年3月）

佛山市佛塑科技集团期货交易管理系统

（在2014年3月13日和3月13日的第八届董事会第七次会议上审议通过）

第一条目的: 规范佛山市佛塑科技集团（以下简称“公司”）

原材料期货交易行为，有效预防和化解业务风险，开拓新的采购和销售渠道，在

从事期货交易活动时严禁投机. 该系统是根据公司实际情况专门制定的.

第二条适用范围: 根据实际情况，现阶段限于企业正常生产所需的规模

原材料的期货交易；该系统适用于公司从事期货交易的部门和人员.

第3条的组织和职责:

3.1主要建立在集团公司领导基础上的期货交易领导小组. 该小组的负责人将由总裁负责.

批准原材料期货交易计划.

3.2建立由监督审计部门人员组成的风险控制小组，由小组组长为审计监督部门负责人；

负责监督和审核期货交易计划的执行情况，不时审核期货交易，并检查期间

货运业务管理部门进行合规检查，对相关协议，文件进行法律审查等，以防止违反国家法规

法律，法规，政策和内部管理系统带来的风险.

3.3建立一个由财务部门工作人员组成的财务团队，团队负责人为首席财务官；参加期货的准备

交易计划公司期货交易管理制度，负责资金的转移，安全及时的帐户输入，风险预警，会计等.

3.4建立一个由供应链管理部门人员组成的贸易小组，团队负责人将负责供应链管理部门

Ren;根据批准的交易计划，负责制定特定的交易计划并执行交易订单和价格预测

收集和传输文档，并定期报告期货交易的状态.

第4条参与期货:

4.1公司打算将套利与期货结合起来在PTA，PVC，LLDPE，PP和其他品种上进行塑料期货交易.

动作.

4.2根据市场趋势调整和优化库存状况，尤其是在整体市场低迷的情况下，

当期货价格低于价格或在市场上难以购买时，将通过购买期货来转移股票以减少资本.

黄金占用，节省了存储成本.

4.3当期货市场和市场之间的正常价格差距出现异常变化时进行套利

套期保值，主要的获利手段是远期市场套利，即期价格低于期货价格时公司期货交易管理制度，即期货价格时

当价格减去价格与套利机会之间的差额出现在套利成本高于套利成本时，这取决于所持有的

交易量，您可以卖出不超过可交付量的远期期货，并进行跨期套利；套利单一结构

持仓之后，首先，如果期货与远期期货之间的差价缩小，那么将来将直接使用跨期套利方法.

关闭商品市场头寸以实现套利收入；其次，如果两者之间的价格差异扩大，则会以实物形式传递

结算交易以获取套利收入.

第五管理原则:

5.1期货交易的基本原理

5.1.1公司的期货交易应遵守国家法律法规.

5.1.2公司的期货交易必须重视风险防范，确保资金安全运行.

5.2内部控制系统

5.2.1与期货公司开设账户的合同应按照相关规定和程序进行审查，以使公司签署合同，

由公司或书面授权的人签名.

5.2.2交易授权系统. 期货交易人员必须获得公司的授权，授权中应注明进入的权利

交易人员和授权期限的列表. 授权人只有获得书面授权后才能被授权.

环绕作业. 公司必须对期货交易实行严格的联合控制制度，即至少两个

人员和更员处于共同控制之下，期货交易人员与资金和财务管理人员分离，并且相互制约.

5.2.3交易信息通知系统. 期货交易者应定期准备期货声明并报告新的负责人.

仓位状态，仓位状态，损益状态等基本内容，供应链管理部门同时制作月度报表

抄送财务部，监督和审计部.

5.2.4保密系统. 期货交易的有关人员必须处理期货交易的所有信息和资料.

机密

5.2.5数据管理系统. 供应链管理部门的期货交易，交易原始数据和结算计划

商业文件（例如数据）至少保留7年. 诸如开户文件和授权文件之类的相关文件应保存至少15年.

5.3期货交易过程

5.3.1期货交易团队定期根据公司的库存以及销售和市场价格.

信息，制定当月的期货交易计划，财务团队将根据资金状况进行汇编并向公司期间报告.

由货运领导团队批准. （期货交易计划必须在风险控制团队和财务团队中制定.

情况. ）

5.3.2期货交易团队将根据批准的交易计划和实际情况制定具体交易.

易于操作的计划（附录1），由期货交易领导小组，财务小组和贸易小组的三位批准

执行. （操作计划需要提交给风险控制团队和财务团队. ）

5.3.3期货交易小组填写资金申请表. 批准后，财务团队的资金转帐人员将按照操作进行操作.

计划支付定金并通知清算人. 清除器基于公司的保证金情况和交易操作计划.

确定交易头寸限制并通知交易员.

5.3.4交易者根据公司的交易操作计划选择合适的时间下订单. 每天

交易结束后，交易者应在当日及时向交易团队负责人报告交易细节和结算情况，

将经纪公司的声明提交交易团队负责人和财务团队，以根据系统进行归档.

5.3.5财务部门将根据交易组的申请和期货账户的损益及时增加保证金.

5.3.6在每个月的期货交易日结束后，清算员将及时收集有关期货业务的摘要文件，并

将交易摘要移交给财务团队，并报告给期货交易领导团队.

5.3.7公司根据实际情况选择平仓或实物交付. 如果需要实物交付

结清期货头寸时，应提前进行产品购买者，交易员和资金划拨人员等相关方面的

适当协调以确保按时交货.

5.3.8风险控制团队和财务团队将根据他们各自的信息和条件向期货领导团队发布.

该月的交易评估报告.

5.4风险管理

5.4.1风险管理和控制是首要任务，套利数量不超过可交付的

金额.

5.4.2我们坚持认为两个市场同时在两个方向上运作，并禁止单方面投机.

5.4.3合理安排资金以防止资本链断裂.

5.4.4风险控制团队必须相对独立地运作，交易团队必须严格执行公司的时间表.

货物交易风险控制系统.

5.5帐户管理

以“佛山佛塑科技集团”的名义设立期货保险. 或公司的全资子公司

对于在证券账户中进行期货交易，除“佛山佛塑科技集团”外，您不得使用任何其他公司. 或公司

在全资子公司之外的其他人的帐户，或向其他人提供资金进行期货交易.

第6条附则:

6.1该系统未涵盖的事项符合相关的国家法律，法规，法规文件和公司的组织章程细则

有关规定得到执行.

6.2该系统由供应链管理部门解释.

6.3该系统将从公司董事会批准之日起实施.

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