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A．证券组合的期望收益率

B．证券组合的风险

C．证券组合的投资目标

D．证券组合的分散化程度61．构建证券组合的原因是：（）。

A．降低系统性风险

B．降低非系统性风险

C．增加系统性收益

D．增加非系统性收益

62．证券组合管理的具体内容包括：（）。

A．计划、选择、执行、监督

B．计划、分析、选择、监督、评价

C．计划、分析、选择时机、修正、评价

D．计划、选择时机、选择证券、监督

63．在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。

A．均值标准差平面上的有限区域

B．均值标准差平面上的无限区域

C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域

D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

64．根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么：（）。

A．甲的最优证券组合比乙的好

B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

C．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

D．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

65．证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：（）。

A．两种证券间存在完全的同向的联动关系

B．两种证券的收益有反向变动倾向

C．两种证券的收益有同向变动倾向

D．两种证券间存在完全反向的联动关系

66．证券的系数大于零表明：（）。

A．证券当前的市场价格偏低

B．证券当前的市场价格偏高

C．市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率

D．证券的收益超过市场的平均收益

67．假定不允许构造证券组合，并且证券1、2、3、4的特征如下表所示：（）。证券期望收益率（%）标准差（%）115122138314741611那么，对不知足且厌恶风险的投资者来说，具有投资价值的证券是：

A．1和2

B．2和3

C．3和4

D．4和1

68．下列说确的是：（）。

A．证券投资分析师应当将投资分析中所使用和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证、保存期应自投资分析、预测或建议作出之日起不少于两年

B．证券投资分析师在执业过程中所获得的未公开重要信息不得泄露，但可建议投资人或委托单位买卖

C．证券投资分析师在十分确定的情况下，可以向投资人或委托单位作出保证

D．证券投资分析师应当对投资人和委托单位根据其资金量和业务量的大小区别对待

69．通常，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择：（）。

A．市场指数型证券组合

B．收入型证券组合

C．平衡型证券组合

D．增长型证券组合二、多项选择

1．主要的投资分析流派有哪些？（）。

A．基本分析流派

B．技术分析流派

C．市场分析流派

D．心理分析流派

E．学术分析流派

2．投资证券的预期收益率与风险之间的关系是：（）。

A．正向互动关系

B．反向互动关系

C．预期收益率越高，承担的风险越大

D．预期收益率越低，承担的风险越大

E．证券的风险—收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

3．基本分析流派的理论假设是：（）。

A．市场包含一切信息

B．股票的价值决定价格

C．股票的价格围绕价值波动

D．任何金融资产的内在价值等于这项资产所有者的所有预期收益流量的现值

E．市场是弱有效的

4．基本分析的内容有：（）。

A．宏观经济分析

B．行业分析

C．区域分析

D．公司分析

E．行情数据分析

5．公司分析的侧重点主要包括：（）。

A．公司竞争能力分析

B．公司盈利能力分析

C．公司经营管理能力分析

D．发展潜力和潜在风险分析

E．财务状况和经营业绩分析

6．关于弱式有效市场的描述中，正确的是：（）。

A．证券价格完全反映了包括它本身在内的过去历史的证券价格资料

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